Gleitende Durchschnittliche Konvergenzdivergenz Technische Analyse

Moving Average Convergence / Divergence (MACD) Der Moving Average Convergence / Divergence (MACD) ist der nächste Trendindikator. Sie gibt die Korrelation zwischen zwei Kursbewegungsdurchschnitten an. Der technische Indikator Moving Average Convergence / Divergence (MACD) ist der Unterschied zwischen einem 26-Perioden - und einem 12-Perioden Exponential Moving Average (EMA). Um die Kauf - / Verkaufschancen deutlich zu zeigen, ist auf dem MACD-Diagramm eine so genannte Signalleitung (9-Periodenindikatoren gleitender Durchschnitt) aufgetragen. Der MACD erweist sich als am effektivsten in den breiten Handelsmärkten. Es gibt drei populäre Möglichkeiten, die Moving Average Convergence / Divergence zu verwenden: Crossover, überkaufte / überverkaufte Bedingungen und Divergenzen. Frequenzweichen Die grundlegende MACD-Handelsregel ist zu verkaufen, wenn die MACD unter ihre Signalleitung fällt. Ähnlich tritt ein Kaufsignal auf, wenn die Moving Average Convergence / Divergence über ihre Signalleitung steigt. Es ist auch beliebt zu kaufen / verkaufen, wenn die MACD über / unter Null geht. Überkaufte / überverkaufte Bedingungen Der MACD ist auch als überkaufter / überverkaufter Indikator nützlich. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt drastisch von dem längeren gleitenden Durchschnitt abzieht (d. h. die MACD steigt), ist es wahrscheinlich, dass der Sicherheitspreis überfordert ist und bald wieder zu realistischeren Werten zurückkehren wird. Divergenz Eine Anzeige, dass ein Ende des aktuellen Trends nahe sein kann, tritt auf, wenn der MACD von der Sicherheit abweicht. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Moving Average Convergence / Divergence-Indikator neue Höchststände macht, während die Preise keine neuen Höchststände erreichen. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefstände macht, während die Preise keine neuen Tiefststände erreichen. Diese beiden Divergenzen sind am bedeutendsten, wenn sie bei relativ überkauften / überverkauften Werten auftreten. Berechnung des MACD Der MACD wird durch Subtrahieren des Wertes eines 26-periodischen exponentiellen gleitenden Mittelwertes von einem 12-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Auf der MACD wird dann ein 9-Perioden-gepunkteter einfacher gleitender Durchschnitt der MACD (die Signalleitung) aufgetragen. Wobei: EMA der Exponential Moving Average SMA der Einfache Moving Average SIGNAL die Signalleitung der Anzeige. Moving Average des Oszillators Der Moving Average des Oszillators ist die Differenz zwischen Oszillator und Oszillatorglättung. In diesem Fall wird die gleitende mittlere Konvergenz / Divergenz-Basislinie als Oszillator verwendet, und die Signalleitung wird als Glättung verwendet. Source Code Vollständige MQL4-Quelle für Momentum ist in der Codebasis verfügbar: Momentum Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp. vorbehalten. Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ist ganz oder teilweise verboten. Primer On The MACD Learning to Handel in die Richtung der kurzfristigen Impuls kann eine schwierige Aufgabe zu den besten Zeiten sein, aber es ist exponentiell schwieriger, wenn man nicht bewusst ist, über die entsprechenden Werkzeuge, die helfen können. Dieser Artikel konzentriert sich auf die beliebtesten Indikator in der technischen Analyse verwendet. Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD). Gerald Appel entwickelte diese Indikator in den 1960er Jahren, und obwohl der Name klingt sehr kompliziert, seine wirklich ganz einfach zu bedienen. Lesen Sie weiter, um zu erlernen, wie Sie beginnen können, nach Weisen zu suchen, dieses leistungsfähige Werkzeug in Ihre handelnde Strategie zu integrieren. Hintergrundwissen Die Popularität des MACD ist im Wesentlichen auf seine Fähigkeit, schnell zu helfen, Schwung kurzfristigen Spot erhöhen. Doch bevor wir in das Innenleben des MACD zu springen, ist es wichtig, die Beziehung zwischen einem kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitt vollständig verstehen. Wie Sie unten aus der Tabelle sehen können, werden viele Händler für einen kurzfristigen beobachten gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) über einen längerfristigen überqueren gleitenden Durchschnitt (rote Linie) und diese Aufwärtsdynamik zu erhöhen, um zu signalisieren verwenden. Diese bullish Crossover legt nahe, dass der Preis ist vor kurzem mit einer schnelleren Rate gestiegen, als es in der Vergangenheit, so ist es ein gemeinsames Zeichen technischen kaufen. Umgekehrt wird ein Kurzzeitmittelunterquerung einer längerfristigen gleitenden Durchschnitt wird verwendet, um darzustellen, dass die Vermögenswerte Preis mit einer schnelleren Rate nach unten worden zu bewegen, und das kann es eine gute Zeit zu verkaufen sein. Der Indikator Beachten Sie, wie sich die Bewegungsdurchschnitte in Fig. 1 voneinander unterscheiden, wenn die Kraft des Impulses zunimmt. Die MACD wurde entwickelt, um von dieser Divergenz zu profitieren, indem sie den Unterschied zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysiert. Insbesondere wird der Wert für den langfristigen gleitenden Durchschnitt von dem kurzfristigen Durchschnitt subtrahiert, und das Ergebnis wird auf ein Diagramm aufgetragen. Die Perioden, die verwendet werden, um den MACD zu berechnen, können leicht angepasst werden, um jede mögliche Strategie zu passen, aber Händler werden allgemein auf den Rückstellungseinstellungen von 12- und 26-tägigen Perioden verlassen. Ein positiver MACD-Wert, der erzeugt wird, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird verwendet, um das Aufwärtsschwingen zu signalisieren. Dieser Wert kann auch verwendet werden, um vorzuschlagen, dass die Händler von der Einnahme von Short-Positionen absehen wollen, bis ein Signal darauf hindeutet, dass es angemessen ist. Auf der anderen Seite, fallen die negativen MACD-Werte darauf hin, dass der Abwärtstrend wird immer stärker, und dass es möglicherweise nicht die beste Zeit zu kaufen. Transaktionssignale Es ist Standard geworden, einen separaten gleitenden Durchschnitt neben dem MACD zu zeichnen, der verwendet wird, um ein klares Signal des sich verschiebenden Impulses zu erzeugen. Eine Signalleitung. Auch als Triggerleitung bekannt. Wird erzeugt, indem ein neun-Perioden-gleitender Durchschnitt des MACD genommen wird. Dies wird neben der Anzeige auf dem Diagramm aufgefunden. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, werden Transaktionssignale generiert, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) die Signalleitung durchquert (neunperiodisch exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) - punktierte blaue Linie). Das grundlegende bullische Signal (Kaufzeichen) tritt auf, wenn die MACD-Linie (die durchgezogene Linie) über die Signalleitung (die gestrichelte Linie) kreuzt und das grundlegende Bärensignal (Verkaufszeichen) erzeugt wird, wenn der MACD die Signalleitung kreuzt. Händler, die von zinsbullischen MACD-Kreuzen profitieren, die auftreten, wenn der Indikator unter Null liegt, sollten sich bewusst sein, dass sie versuchen, von einer Änderung der Impulsrichtung zu profitieren, während die gleitenden Durchschnittswerte immer noch darauf hindeuten, dass die Sicherheit einen kurzfristigen Verkauf erleben könnte - aus. Dieser bullische Crossover kann die Trendumkehrung, wie in Abbildung 2 dargestellt, oft korrekt vorhersagen, wird aber oft als riskanter angesehen, als wenn der MACD über Null lag. Ein weiteres gemeinsames Signal, dass viele Händler beobachten, tritt auf, wenn der Indikator in die entgegengesetzte Richtung des Vermögenswertes, bekannt als Divergenz. Dieses Konzept nimmt weitere Studie und wird oft von erfahrenen Händlern verwendet. Die Mittellinie Wie bereits erwähnt, wird der MACD-Indikator berechnet, indem die Differenz zwischen einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (12-Tage-EMA) und einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt (26-Tage-EMA) berechnet wird. Bei dieser Konstruktion muß der Wert des MACD-Indikators jeweils gleich Null sein, wenn die beiden sich bewegenden Mittelwerte einander kreuzen. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist ein Kreuz durch die Nulllinie eine sehr einfache Methode, die verwendet werden kann, um die Richtung des Trends und die Schlüsselpunkte zu identifizieren, wenn das Momentum gebaut wird. Vorteile In den bisherigen Beispielen werden die verschiedenen Signale, die von diesem Indikator generiert werden, leicht interpretiert und können schnell in jede kurzfristige Handelsstrategie integriert werden. Auf der einfachsten Ebene ist die MACD-Indikator ein sehr nützliches Werkzeug, das Händler helfen kann, sicherzustellen, dass kurzfristige Richtung zu ihren Gunsten arbeitet. Nachteile Der größte Nachteil der Verwendung dieses Indikators, um Transaktionssignale zu erzeugen, besteht darin, dass ein Händler mehrere Male ein - und ausgehen kann, bevor er eine starke Impulsänderung erfassen kann. Wie Sie in der Tabelle sehen können, kann der verzögerte Aspekt dieses Indikators während einer längeren Bewegung mehrere Transaktionssignale erzeugen, was dazu führen kann, dass der Trader während der Rallye mehrere nicht beeindruckende Gewinne oder sogar geringe Verluste realisiert. Die Händler sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Whipsaw-Effekt sowohl in den Trends als auch den Bereichsgrenzen schwerwiegend sein kann, da relativ kleine Bewegungen dazu führen können, dass der Indikator die Richtungen schnell ändert. Die große Anzahl von falschen Signalen kann dazu führen, dass ein Händler viele Verluste erleidet. Wenn Provisionen in die Gleichung berücksichtigt werden, kann diese Strategie sehr teuer werden. Ein weiterer MACD-Nachteil ist seine Unfähigkeit, Vergleiche zwischen verschiedenen Wertpapieren zu machen. Da der MACD der Dollarkurs zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist, bietet das Lesen für unterschiedlich preiswerte Aktien wenig Einblick, wenn man eine Anzahl von Vermögenswerten miteinander vergleicht. In einem Versuch, dieses Problem zu beheben, werden viele technische Analysten den Prozentsatz Preis Oszillator verwenden. Die in ähnlicher Weise wie die MACD berechnet wird. Sondern analysiert den prozentualen Unterschied zwischen den gleitenden Durchschnitten und nicht dem Dollarbetrag. Fazit Der MACD-Indikator ist das beliebteste Werkzeug in der technischen Analyse, weil es Händler die Möglichkeit, schnell und einfach ermöglicht die kurzfristige Trendrichtung zu identifizieren. Die klaren Transaktions Signale helfen, die Subjektivität in den Handel, und die Kreuze über die Signalleitung machen es einfach ein Mindestmaß zu senken für Händler, um sicherzustellen, dass sie in Richtung der Impuls gehandelt werden. Nur sehr wenige Indikatoren in der technischen Analyse haben sich als zuverlässiger zu sein als der MACD, und dieser relativ einfachen Indikator kann schnell in jede kurzfristige Trading-Strategie einbezogen werden. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge Hausbesitzer vor Versicherung den Schaden deckt von einem hurricane. Moving Average Convergence Divergence verursacht zahlen müssen - MACD Was die Moving Average Convergence Divergence ist - MACD Durchschnitt Konvergenz Divergenz bewegen (MACD) ist ein Trendfolge Momentum-Indikator, der die Beziehung zeigt zwischen zwei Mittelwerte der Preise zu bewegen. Der MACD wird durch Subtrahieren des 26-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) von der 12-Tage-EMA berechnet. Eine neuntägige EMA der MACD, die so genannte Signalleitung, wird dann über dem MACD aufgetragen und fungiert als Trigger für Kauf - und Verkaufssignale. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN-Average Convergence Divergence bewegen - MACD gibt es drei gängige Methoden verwendet, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der obigen Tabelle dargestellt ist, wenn der MACD unterhalb der Signalleitung fällt, ist es ein rückläufiges Signal, das anzeigt, dass es kann Sein Zeit zu verkaufen. Wenn umgekehrt der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator eine bullische Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes voraussichtlich Aufwärtstrend zu erleben ist. Viele Händler warten auf eine bestätigte Kreuz über die Signalleitung, bevor sie in der Lage, die Eingabe zu vermeiden, immer gefälscht bekommen oder sich zu früh in eine Position eintritt, wie durch den ersten Pfeil dargestellt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. dramatischen Anstieg - Wenn der MACD dramatisch steigt - das heißt, die kürzere gleitende Durchschnitt zieht weg von der längerfristigen gleitenden Durchschnitt - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und wird in Kürze auf ein normales Niveau zurück. Händler beobachten auch für eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, da dies die Position der kurzfristigen Durchschnitt in Bezug auf die langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert, was ein Aufwärtsmoment signalisiert. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wirkt die Nulllinie oft als eine Fläche von Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Interessieren Sie sich für den Einsatz der MACD für Ihre Trades Prüfen Sie unsere eigenen Primer auf dem MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere InformationenForex Education Technische Analyse Fazit MACD ist einer der stärksten und beliebtesten Indikatoren in der technischen Analyse. Wir haben gezeigt, wie es verwendet werden kann, um Signale über Crossover zu generieren, überkaufte und überverkauft Ebenen, zusammen mit Markt Tops und Böden zu identifizieren und wie man positive und negative Divergenzen verwenden, um bevorstehende Trendumkehrungen vorherzusagen. Itrsquos dieser Grad der Vielseitigkeit, die MACD so ein wichtiges Werkzeug für technische Analytiker macht. Man sollte sich bewusst sein, dass es nicht gut funktioniert in den Handelsbereichen und kann von dramatischen Preissteigerungen an einem Tag betroffen sein, die whipsaws verursachen können. Die Identifizierung solcher Märkte und Ausbleiben ist sehr wichtig, um den maximalen Nutzen aus der MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Zusammenfassung Die MACD-Anzeige ist eine der einfachsten, zuverlässigsten und am häufigsten verwendeten Indikatoren. Die MACD-Anzeige ist ein Momentum-Oszillator mit einigen Trendfolgen-Charakteristiken. Moving Average Convergence / Divergence (MACD) Ein technisches Analyse-Tool für mehr als dreißig Jahre verwendet Erfahren von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren hat sich MACD zu einem der beliebtesten technischen Indikatoren, die von Wertpapierhändlern eingesetzt werden, um den Zeitpunkt der Kauf - oder Verkaufsentscheidungen zu beurteilen. Gerald Appels MACD ist auf praktisch jedem Aktien-Charting-Programm im Internet enthalten (z. B. Yahoofinance, Bigcharts, stockcharts etc.). MACD-Berechnung Die MACD-Linie wird durch Subtraktion eines langsameren exponentiellen gleitenden Mittelwertes von einem schnelleren exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse eines Wertpapiers erzeugt. Der Unterschied oder MACD-Linie. Wird über die Zeit gezeichnet, ebenso wie ein gleitender Durchschnitt der Differenz, die die Signalleitung genannt wird. Ein Histogramm (Balkendiagramm) wird konventionell der Differenz zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung gezeigt. (Ein exponentieller gleitender Durchschnitt gewichtet die jüngsten Daten stärker als ältere Daten in einer Reihe von Datenpunkten.) In der Regel wird der längerfristige gleitende Durchschnitt das zwei - bis dreifache der Anzahl der Datenpunkte als den kürzeren Mittelwert haben 26 Kombination von gemittelten Einheiten mit einer Signalleitung von 9 Einheiten weit verbreitet.) MACD-Interpretation Wenn Trends für das zu charakterisierende Material günstig sind, liegt die MACD-Linie über 0, vorzugsweise steigt sie an. Wenn Trends ungünstig sind, wird die MACD-Linie unter 0 liegen und sinkt. Kauf - oder Verkaufskriterien Die grundlegende MACD-Handelsregel ist zu verkaufen, wenn die MACD-Linie unter ihre Signalleitung fällt und zu kaufen, wenn die MACD über ihre Signalleitung steigt. Andere grundlegende MACD-Annahmen: Wenn sich die Markttrends verbessern, werden die kurzfristigen Durchschnittswerte schneller steigen als die langfristigen Durchschnittswerte. MACD wird auftauchen. Wenn die Markttrends an Stärke verlieren, werden die kurzfristigen Durchschnittswerte tendenziell zu einem Abflachen neigen, was letztlich unter die längerfristigen Durchschnittswerte fällt, wenn die Rückgänge anhalten. MACD-Leitungen fallen unter 0.Wechselnde Trends werden in Richtungsänderungen von MACD-Messwerten umgesetzt, aber klare Trendumkehrungen werden in der Regel erst dann als konkurriert betrachtet, wenn andere Indikationen stattfinden. Während des Kurses der Kursbewegungen werden sich die kurzfristigen gleitenden Durchschnittswerte auseinander bewegen ( Divergieren) und zusammen bewegen (zusammenlaufen) mit längerfristigen bewegten Durchschnitten daher der Indikatorname, gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz. Da die Bestände in etwa doppelt so hoch sinken, wie sie steigen, ist es oft sinnvoll, schnellere MACD-Paarungen zum Kauf und zu verwenden Langsamer Paarungen für den Verkauf. MACD ist eine sehr nützliche, aber nicht eine perfekte Indikator. Bei stark trendbewussten Märkten signalisiert sie manchmal vorzeitig. Für eine detailliertere Beschreibung der MACD, lesen Gerald Appels Technische Analyse, Power Tools für aktive Investoren. Gerald Appel ist Vorsitzender der Signalert Corporation und Autor von mehr als 10 Bücher zu investieren. Bitte lesen Sie unseren Haftungsausschluss.